有间隙时间序列中连通性度量的估计

G. Papadopoulos; D. Kugiumtzis

有间隙时间序列中连通性度量的估计

统计方法学 2015-05-04 v1 统计理论数据分析、统计与概率统计金融统计理论

作者: G. Papadopoulos , D. Kugiumtzis

摘要

提出了一种新方法用于计算带有间隙的多元时间序列上的连通性度量。不是移除或填充间隙，而是删除联合数据矩阵中含有空值的行，并在剩余矩阵上进行计算。该方法称为测度自适应间隙移除(measure adapted gap removal, MAGR)，可应用于任何使用联合数据矩阵的连通性度量，例如互相关、互互信息与传递熵。使用这三种度量将MAGR与若干已知的间隙填充技术以及间隙闭合进行了有利比较。MAGR的优越性在合成系统的时间序列与金融时间序列上得到展示。

关键词

连通性度量有间隙时间序列测度自适应间隙移除多元时间序列互相关互互信息传递熵

引用

@article{arxiv.1505.00003,
  title  = {Estimation of connectivity measures in gappy time series},
  author = {G. Papadopoulos and D. Kugiumtzis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1505.00003},
  year   = {2015}
}

备注

20 pages, 10 figures, submitted to Physica A

有间隙时间序列中连通性度量的估计

摘要

关键词

引用

备注

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