非平稳时间序列精度矩阵的估计与推断
统计理论
2019-08-15 v4 统计理论
摘要
本文考虑一类丰富的局部平稳非线性时间序列在仅观测到单一实现情形下的精度矩阵估计与推断。利用 Cholesky 分解技术，我们证明精度矩阵可通过一系列具有平滑时变系数的最小二乘线性回归直接估计。采用筛方法（method of sieves）进行估计，并证明该方法在估计精度与计算复杂度上高效且最优自适应。我们针对基于非参数筛估计量的一类 检验建立了渐近理论，后者用于检验精度矩阵是否为对角或带状。我们建立了广泛一类非平稳非线性过程的二次型的高维高斯逼近结果，其本身亦具独立意义。
引用
@article{arxiv.1803.01188,
title = {Estimation and inference for precision matrices of non-stationary time series},
author = {Xiucai Ding and Zhou Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.01188},
year = {2019}
}