估计潜变量模型两步估计的方差-协方差矩阵：一种基于模拟的一般方法
统计方法学
2025-07-23 v1 统计计算
摘要
我们提出一种估计潜变量模型结构参数两步估计的方差-协方差矩阵的一般方法。该方法部分基于模拟，即从两步估计第一步获得的测量参数的抽样分布中抽取模拟值，并利用它们来量化第二步参数估计中变异性的一部分。该方法渐近等价于标准的方差-协方差矩阵闭式估计，但避免了计算交叉导数矩阵的需要，而交叉导数矩阵是标准估计中最不方便的元素。该方法可应用于任何类型的潜变量模型。我们在两个常见模型（其中测量项为分类变量）的背景下更详细地介绍它：具有分类潜变量的潜类模型和具有连续潜变量的潜特质模型。通过模拟研究证明了所提方法的良好性能，并用两个应用实例加以说明。
引用
@article{arxiv.2507.16324,
title = {Estimating the variance-covariance matrix of two-step estimates of latent variable models: A general simulation-based approach},
author = {Roberto Di Mari and Jouni Kuha},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.16324},
year = {2025}
}