Polymarket内幕交易信息泄露的截止时间解析实证评估
摘要
本文报告了对截止时间信息泄露评分(deadline-Information Leakage Score, ILS-dl)扩展的端到端实证评估。该截止时间ILS将原始ILS扩展至已解决截止时间的预测市场合约，这是公开文件中最主流的内幕交易结构形式。我们将评估锚定于ForesightFlow Insider Cases(FFIC)库中2026年美伊冲突簇，为最大的已知截止时间簇。评估包含四个方面：按类别指数级风险估计、单案例ILS-dl计算、跨市场钱包分析以及方法论细化。风险率估计为军事-地缘政治市场提供适合的指数拟合(KS检验p=0.426, 半衰期为2.9天, n=18)，为企业披露市场提供初步拟合(n=5)。监管决策类别被拒绝为双峰分布(p=0.023)。在最大适用FFIC合约('美军于4月30日进入伊朗'，$2690万交易量)上，文章推导的公共事件时间戳 yield ILS-dl=+0.113，相对于以解决为锚点的代理值-0.331：在零轴的两侧呈现0.444的规模位移，表明该扩展区分了信号与代理伪 artifact。事件前漂移温和，短窗口变体(30分钟、2小时)恰为零。跨市场钱包分析识别出332个在主要伊朗簇市场中活跃的钱包，但可用交易历史仅覆盖解决-结算窗口。v2(2026年5月)将风险拟合修正为完整Tier-3人口；v1估计位于v2 95%置信区间内。
关键词
引用
@article{arxiv.2605.02286,
title = {Empirical Evaluation of Deadline-Resolved Information Leakage on Documented Polymarket Insider Cases},
author = {Maksym Nechepurenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2605.02286},
year = {2026}
}
备注
v2 (May 2026): hazard-rate fits updated to full Tier-3 population (n=18 for military_geopolitics, was n=9). v1 estimate lies inside v2 95% CI. Esports taxonomy correction applied. No conclusion changes. 11 pages, 6 tables