来自单变量删失样本的经验累积分布函数

Plamen Markov

来自单变量删失样本的经验累积分布函数

统计理论 2015-03-19 v3 统计方法学统计理论

作者: Plamen Markov

摘要

设F为一个未知的单变量分布函数,需从包含删失观测的样本中估计,且τ属于F的定义域。作者推导了一个新的非参数估计量F̂,用于估计F,无需对删失机制或分布函数F做任何假设。即使对于小样本量,F̂(τ)的分布也能轻松且准确地估计。在模拟研究中,对于指数分布和对数正态分布函数F以及由独立同分布均匀随机观测点定义的删失机制,F̂估计量显著优于Kaplan-Meier估计量。

关键词

非参数估计删失数据经验分布函数 Kaplan-Meier估计量生存分析

引用

@article{arxiv.1108.2838,
  title  = {Empirical Cummulative Density Function from a Univariate Censored Sample},
  author = {Plamen Markov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1108.2838},
  year   = {2015}
}

备注

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来自单变量删失样本的经验累积分布函数

摘要

关键词

引用

备注

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