赔率问题的动态规划与线性规划
最优化与控制
2021-07-29 v1 应用统计
摘要
本文讨论了由 Bruss 于 2000 年提出的赔率问题及其变体。一种称为动态规划（DP）方程的递推关系被用于寻找赔率问题及其变体的最优停止策略。2013 年，Buchbinder、Jain 和 Singh 提出了一种线性规划（LP）公式，用于寻找经典秘书问题的最优停止策略，而经典秘书问题是赔率问题的一个特例。该所提出的线性规划问题以最大化获胜概率为目标，不同于长期已知的 DP 方程。本文表明，一个普通的 DP 方程是包含 Buchbinder、Jain 和 Singh 所提 LP 公式的线性规划对偶问题的一个修正。
引用
@article{arxiv.2107.13146,
title = {Dynamic Programming and Linear Programming for Odds Problem},
author = {Sachika Kurokawa and Tomomi Matsui},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.13146},
year = {2021}
}
备注
12 pages, 1 figure