时域中的动态主成分

我们提出了一种时域方法来定义动态主成分 (DPC)，该方法基于原始序列的重构准则。这种定义 DPC 的方法由 Brillinger 引入，他在平稳情况下利用互谱给出了一个非常优雅的理论解。我们的过程可应用于更一般的条件，包括非平稳序列和相对较短的序列。我们还提出了该过程的一个稳健版本，允许在序列存在异常值污染时估计 DPC。我们的非稳健和稳健过程均通过真实数据集进行了说明。