动态评估指数
概率论
2014-08-22 v2 风险管理
摘要
本文提供了一个统一的框架，特别可用于研究动态货币风险度量和动态可接受性指数的结构。此处使用的主要数学工具是 -模理论，它使我们能够显著推广现有结果。在论文的第一部分，我们发展了一般理论并提供了条件评估指数的稳健表示；在第二部分，我们将该理论应用于作用于随机过程的动态可接受性指数。
引用
@article{arxiv.1306.5198,
title = {Dynamic Assessment Indices},
author = {Tomasz R. Bielecki and Igor Cialenco and Samuel Drapeau and Martin Karliczek},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.5198},
year = {2014}
}
备注
39 pages