Laplacian 正则化问题的分布式最大化-最小化算法
最优化与控制
2018-04-02 v2
摘要
我们考虑最小化一个块可分凸函数（可能不可微，且包含约束）加上 Laplacian 正则化项的问题，该问题出现在模型拟合、分层模型正则化以及多期投资组合优化等应用中。我们针对这一一般性问题开发了一种分布式最大化-最小化方法，并推导了完整、自洽、通用且简单的收敛性证明。我们的方法能够扩展到非常大的问题，我们在两个应用上展示了我们的方法，证明了其可扩展性和准确性。
引用
@article{arxiv.1803.10317,
title = {Distributed Majorization-Minimization for Laplacian Regularized Problems},
author = {Jonathan Tuck and David Hallac and Stephen Boyd},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.10317},
year = {2018}
}
备注
18 pages, 3 figures