纵向保险数据建模前的诊断检验
统计方法学
2023-05-02 v1 应用统计
摘要
在非寿险中，使用纵向保险数据之前理解其序列动态与依赖结构至关重要。现有精算文献主要关注建模，通常假设缺乏序列动态且多年索赔具有预先指定的依赖结构。为填补研究空白，我们开发两种诊断检验，即序列动态检验与相关检验，以评估这些假设的适用性并提供合理的建模方向。检验包含以下要素：i）在逻辑回归模型下计算横截面估计参数的变化以及跨时间索赔发生指示变量的经验残差相关，作为检测序列动态的指示；ii）使用随机加权 bootstrap 方法量化估计不确定性；iii）发展渐近理论以构造适当的检验统计量。所提检验通过模拟数据验证，并应用于两个非寿险数据集，揭示两个数据集表现不同。
引用
@article{arxiv.2305.00518,
title = {Diagnostic Tests Before Modeling Longitudinal Actuarial Data},
author = {Yinhuan Li and Tsz Chai Fung and Liang Peng and Linyi Qian},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.00518},
year = {2023}
}