面向地震保险风险的空间时间点过程模型的偏差 Voronoi 残差
风险管理
2024-10-08 v1
摘要
地震等灾难导致的保险风险是受监管的 property and casualty 保险公司最小资本测试（Minimum Capital Test）的一个组成部分。分析地震保险风险需要匹配的时空点过程模型。鉴于地震的空间异质性，评估模型在特定位置的拟合程度至关重要，以获得可用模型。因此，我们扩展了使用 Voronoi 残差的范围，计算偏差 Voronoi 残差。我们还创建了一种基于地震灾害图的仿真方法，通过该方法计算损失和保险索赔付款。作为对当前 OSFI 指南的替代方案，提出了一种基于省份之间相关性计算全国最小资本测试的公式。最后，提供了一个交互式 Web 应用程序，允许用户在选定的地震中心位置模拟地震损伤及其导致的财务损失和保险索赔。
引用
@article{arxiv.2410.04369,
title = {Deviance Voronoi Residuals for Space-Time Point Process Models: An Application to Earthquake Insurance Risk},
author = {Roba Bairakdar and Debbie Dupuis and Melina Mailhot},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.04369},
year = {2024}
}
备注
52 pages, 17 figures