信用卡欺诈攻击检测与控制的新方法开发
最优化与控制
2025-03-27 v1 动力系统
摘要
信用卡欺诈造成重大经济损失，常以欺诈攻击形式出现，定义为一系列短期内的欺诈交易，伴随高交易频率和金额、历史上与欺诈相关的业务区域、异常的交易时间和地点，以及不同类型的错误。本报告提出了一种在移动窗口中带有指数遗忘的置信区间方法，能够捕捉卡持人近期购物行为的变化，检测可疑金额并缓解此类攻击。采用欺诈风险评分方法，通过监控交易频率、商户类别代码、时间以及其他因素来估计欺诈活动强度，以检测攻击的开始。该方法的开发与验证基于来自 IBM 财务数据库中约 2440 万笔信用卡交易的详细交易模式分析。还提出了进一步发展检测技术的建议。
引用
@article{arxiv.2503.20477,
title = {Development of New Methods for Detection and Control of Credit Card Fraud Attacks},
author = {Alexander Stotsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.20477},
year = {2025}
}