均值回复过程中结构断点的确定
统计理论
2017-05-31 v3 统计理论
摘要
准确判断各类时间序列数据中何时发生机制与结构变化，对许多社会科学和自然科学都至关重要。我们在广义 Ornstein-Uhlenbeck 过程的框架下，提出并进一步证明了两种一致估计方法在定位变点时的等价性。我们的方法基于最小平方误差和与最大对数似然两种途径。我们研究了变点的存在性与位置均未知的情形，并采用一种信息论方法来处理这些问题。文中给出了数值示例以评估这些方法的性能。
引用
@article{arxiv.1610.03153,
title = {Determination of a structural break in a mean-reverting process},
author = {Fuqi Chen and Rogemar Mamon and Severien Nkurunziza},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.03153},
year = {2017}
}
备注
31 pages, 15 figures, 11 tables