高维时代的 Delta 定理
统计理论
2017-01-24 v1 统计理论
摘要
我们提供了 Delta 定理的一个新版本，其考虑了高维参数估计。我们表明，根据函数的结构，估计量函数的极限比估计量极限的收敛速度更快或更慢。我们通过两个例子说明这一点。首先，我们将其用于高维检验，其次用于估计大型投资组合风险。我们的定理适用于参数数量 大于样本量 的情况：。
引用
@article{arxiv.1701.05911,
title = {Delta Theorem in the Age of High Dimensions},
author = {Mehmet Caner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.05911},
year = {2017}
}