分数 Heston 型模型中的期权定价
计算机视觉与模式识别
2019-07-04 v1 图像与视频处理
摘要
本文考虑 的分数 Heston 型模型框架下的期权定价。由于此情形下无法获得期望 的显式公式（其中 为到期时刻资产价格， 为支付函数），我们给出波动过程与价格过程相应的离散化格式 与 ，并研究当分割网格趋于零时 的收敛性。计算了收敛速率。由于我们允许 具有第一类间断点，这会在直接蒙特卡洛估计期望时引发误差，故采用 Malliavin 微积分技术给出期望下具光滑泛函的 的替代公式。
引用
@article{arxiv.1907.01847,
title = {Deformable Tube Network for Action Detection in Videos},
author = {Wei Li and Zehuan Yuan and Dashan Guo and Lei Huang and Xiangzhong Fang and Changhu Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.01847},
year = {2019}
}