使用订单流的平稳比特币价格形成的深度循环建模

在本文中，我们提出了一种基于订单流的深度循环模型，用于对高频方向性价格变动进行平稳建模。订单流是到达交易所的微秒级订单流，驱动着股票或货币价格图表上所见的价格形成。为了测试我们提出模型的平稳性，我们在 2017 年比特币泡沫期之前的数据上训练模型，并在泡沫期间和之后测试模型。我们表明，在没有任何重新训练的情况下，即使比特币交易进入极度动荡的“泡沫麻烦”期，所提出的模型在时间上也是稳定的。通过与文献中现有的使用深度学习对价格形成进行建模的最先进模型进行基准比较，显示了该结果的重要性。