COVID-19 与股票市场：来自 Twitter 的证据
综合经济学
2020-11-18 v1 经济学
统计金融
摘要
与以往流行病相比，COVID-19 对金融市场的影响要大得多，因为新闻信息以光速经由社交网络传播。利用 Twitter 的 API，我们编制了一个独特数据集，包含 2020 年 2 月 2 日至 5 月 1 日收集的超过 2600 万条 COVID-19 相关推文。我们发现，每日推文中'stock'一词更频繁的使用，与三大美国指数——道琼斯工业平均指数、标普 500 和纳斯达克——的对数收益率大幅下滑相关。结果在多项稳健性检验中几乎不变。
引用
@article{arxiv.2011.08717,
title = {COVID-19 and the stock market: evidence from Twitter},
author = {Rahul Goel and Lucas Javier Ford and Maksym Obrizan and Rajesh Sharma},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.08717},
year = {2020}
}