M4竞赛中相关的日时间序列及其预测
机器学习
2020-04-01 v2 机器学习
摘要
我们参与了M4时间序列预测竞赛,并在此描述我们预测日时间序列的方法。我们使用了五种统计预测方法的集成以及一个我们称之为相关器(correlator)的方法。我们利用M4组织方在赛后发布的真值进行的回顾性分析表明,相关器是我们相对于朴素常数预测方法所获大部分增益的原因。我们认定数据泄漏是其成功的一个原因,部分由于从不同时间间隔选取的测试数据,部分由于原始时间序列中的质量问题。我们建议未来的预测竞赛应提供时间序列的实际日期,以便参与者可避免其中一些泄漏。
引用
@article{arxiv.2003.12796,
title = {Correlated daily time series and forecasting in the M4 competition},
author = {Anti Ingel and Novin Shahroudi and Markus Kängsepp and Andre Tättar and Viacheslav Komisarenko and Meelis Kull},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.12796},
year = {2020}
}