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情境依赖的异质性偏好：关于 Barseghyan 和 Molinari (2023) 的评论

理论经济学 2023-05-19 v1 计量经济学统计方法学

作者: Matias D. Cattaneo , Xinwei Ma , Yusufcan Masatlioglu

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摘要

Barseghyan 和 Molinari (2023) 给出了风险下决策混合模型中关注参数半非参数点识别的充分条件，该模型允许效用函数中的未观测异质性与有限考量。模型中的一个关键假设是风险偏好的异质性不可观测但情境独立。在本评论中，我们基于他们的洞见，在允许风险偏好情境依赖的设定下给出识别结果。

关键词

情境依赖偏好异质性偏好风险偏好点识别混合模型

引用

@article{arxiv.2305.10934,
  title  = {Context-Dependent Heterogeneous Preferences: A Comment on Barseghyan and Molinari (2023)},
  author = {Matias D. Cattaneo and Xinwei Ma and Yusufcan Masatlioglu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2305.10934},
  year   = {2023}
}