参数依赖扩散不变测度的敏感性计算
概率论
2015-09-07 v1
摘要
我们考虑一个随机微分方程的解，其漂移函数光滑地依赖于某个实参数 ，并且在 = 0 附近的任何 值下都存在唯一的不变测度。我们的目标是计算在 = 0 处，关于不变测度的平均值关于 的导数。我们分析了一种数值方法，该方法包括在长时间区间上模拟 = 0 处的过程及其关于 的导数。我们给出了蕴含该导数时间一致平方可积性的充分条件。这特别允许通过蒙特卡洛模拟高效地计算一个观测值均值关于 的导数。
引用
@article{arxiv.1509.01348,
title = {Computation of sensitivities for the invariant measure of a parameter dependent diffusion},
author = {Roland Assaraf and Benjamin Jourdain and Tony Lelièvre and Raphaël Roux},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.01348},
year = {2015}
}