hit-and-run、切片采样与随机游走Metropolis的比较
概率论
2019-08-15 v3 统计理论
统计理论
摘要
不同的马尔可夫链可用于对由关于Lebesgue测度的非归一化密度函数给出的分布进行近似采样。hit-and-run、（混合）切片采样器和随机游走Metropolis算法是模拟此类马尔可夫链的常用工具。我们提出了一种通用方法，通过利用其马尔可夫算子的偏序——协方差序——来比较这些采样过程的效率。特别地，我们证明了hit-and-run和简单切片采样器比基于hit-and-run的混合切片采样器更高效，而后者本身又比（懒惰）随机游走Metropolis算法更高效。
引用
@article{arxiv.1505.00579,
title = {Comparison of hit-and-run, slice sampling and random walk Metropolis},
author = {Daniel Rudolf and Mario Ullrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.00579},
year = {2019}
}
备注
18 pages, Accepted for publication by the Applied Probability Trust (http://www.appliedprobability.org) in J. Appl. Prob