通过 Q-Q 分析比较比特币和以太坊的尾部行为
统计金融
2025-07-04 v1 概率论
摘要
加密货币市场既提供了显著的投资机会，也比传统金融资产更高的风险。本研究使用来自 prior research 的七参数估计，对两大加密货币——比特币和以太坊的日收益率尾部行为进行分析。以太坊的收益率分布显示出更重的尾部特征，Q-Q 图显示其在比特币建模的情境下会产生更多的极端值，表明其尾部风险更为显著。
引用
@article{arxiv.2507.01983,
title = {Comparing Bitcoin and Ethereum tail behavior via Q-Q analysis of cryptocurrency returns},
author = {A. H. Nzokem},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.01983},
year = {2025}
}