如何衡量无形之物？关于经济学中的代理变量、五角大楼披萨店与遗漏变量偏误
计量经济学
2026-01-16 v1
摘要
许多经济学上相关变量（如风险、信心、不确定性）是潜在的，因而不可直接观测，这在应用回归中造成识别挑战。本文形式化地阐述了遗漏潜在因素如何产生遗漏变量偏误，并讨论了包括代理变量时何时可以缓解这种偏误。我们区分了完美代理变量可消除偏误的情况，以及更现实的情况——即不完美代理变量，其中仍残留偏误且估计得到的效应被削弱。我们提出了基于四个性质的实用评估方案：相关性、条件充分性、外生性和稳定性。作为示例，我们使用阿灵顿的微运动数据与美国地缘政治风险指数，估计协整关系和双变量 VEC 模型，以解释当地活动作为潜在地缘政治紧张情绪组成部分的高频信号。
引用
@article{arxiv.2601.10352,
title = {Como medir o invis\'ivel? Guerras, pizzarias do Pent\'agono e o uso de vari\'aveis proxy em econometria},
author = {Guilherme Vianna and Victor Rangel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.10352},
year = {2026}
}
备注
in Portuguese language