NoGeAR(1) 模型的一致性预测
统计方法学
2024-09-30 v2 统计理论
统计理论
摘要
本文聚焦于最近提出的新型几何 AR(1)（NoGeAR(1)）模型的一致性预测，该模型是一种基于膨胀参数二项式稀疏化方法的 INAR 模型。现有多种技术可实现计数时间序列的 h 步 ahead 一致性预测，如中位数预测和众数预测。然而，目前尚缺乏针对过离散计数时间序列一致性预测的文献体系。在此，我们利用蒙特卡洛（MC）近似方法研究与 NoGeAR(1) 过程对应的预测分布。据此，在模拟研究中采用了多种预测度量，以便全面比较 NoGeAR(1) 与其他模型的预测能力。该方法还通过真实数据进行了演示，具体使用了 CW\ss TeXpert 下载数据和巴巴多斯 COVID-19 数据。
引用
@article{arxiv.2403.00304,
title = {Coherent forecasting of NoGeAR(1) model},
author = {Divya Kuttenchalil Andrews and N. Balakrishna},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.00304},
year = {2024}
}