Clarabel：针对带二次目标锥规划的内点求解器
最优化与控制
2024-05-22 v1
摘要
我们提出了一种用于求解带锥约束凸优化问题的通用内点求解器。我们的方法基于最初为一般单调互补问题开发、近期被应用于算子分裂方法的齐次嵌入方法，在此专门用于求解带二次目标问题的内点方法。我们允许各种标准对称与非对称锥，并在半定锥的情况下提供对弦分解方法的支持。我们描述了该方法在开源求解器 Clarabel 中的实现，并针对广泛的标准基准问题，详细数值评估了其相对于几种 SOTA 求解器的性能。在一系列测试集上，Clarabel 比竞争的商业和开源求解器更快、更稳健，特别是在带二次目标的问题上具有极大的性能优势。Clarabel 目前作为 Python CVXPY 优化套件的标准求解器分发。
引用
@article{arxiv.2405.12762,
title = {Clarabel: An interior-point solver for conic programs with quadratic objectives},
author = {Paul J. Goulart and Yuwen Chen},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.12762},
year = {2024}
}