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Poisson点过程边界的平滑极值估计的中心极限定理

统计理论 2011-03-31 v1 统计理论

作者: Stéphane Girard , Ludovic Menneteau

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摘要

在本文中，我们给出了建立Poisson点过程边界估计的中心极限定理的充分条件。所考虑的估计是通过对点过程的某些偏差校正极值进行平滑而获得的。我们展示了平滑如何导致高斯渐近分布，从而得到逐点置信区间。文中提供了一些新的一维和多维例子。

关键词

中心极限定理 Poisson点过程边界估计极值平滑置信区间

引用

@article{arxiv.1103.5884,
  title  = {Central limit theorems for smoothed extreme value estimates of Poisson point processes boundaries},
  author = {Stéphane Girard and Ludovic Menneteau},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1103.5884},
  year   = {2011}
}