AI 能否识别洗售交易?来自 NFT 的证据
综合经济学
2025-03-04 v3 密码学与安全
多智能体系统
经济学
交易与市场微观结构
应用统计
摘要
现有关于加密货币洗售交易的研究常使用间接统计方法或泄露的私有数据,二者均有固有局限。本文利用公开的链上 NFT 数据进行更直接且细粒度的估计。分析三大交易所后,我们发现约 38%(30-40%)的交易和约 60%(25-95%)的交易额可能涉及操纵,且各交易所间差异显著。这一直接证据使得对现有间接方法的关键重估成为可能,确定 Cong 等人(2023)提出的基于取整特征的回归最为可行,尽管在 NFT 场景下仍易出错。为此,我们开发了一种基于 AI 的估计器,将这些回归整合进机器学习框架,显著降低了 NFT 市场(及更广泛领域)中交易所层面和交易层面的估计误差。
引用
@article{arxiv.2311.18717,
title = {Can AI Detect Wash Trading? Evidence from NFTs},
author = {Brett Hemenway Falk and Gerry Tsoukalas and Niuniu Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.18717},
year = {2025}
}
备注
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