使用 R 软件包 bsvarSIGNs 对结构向量自回归模型进行贝叶斯分析
计量经济学
2025-01-29 v1
摘要
R 软件包 bsvarSIGNs 实现了用于贝叶斯结构向量自回归模型的 state-of-the-art 算法，该模型通过符号、零和叙事限制进行识别。它采用以 C++ 编写的前沿计量经济学与数值技术和算法，提供快速高效的估计。核心模型基于具有估计的 Minnesota 先验和虚拟观察先验的灵活向量自回归模型。结构模型可通过符号、零和叙事限制进行识别，包括一种新颖的解决方案，使能够一次性使用这三种类型的限制。软件包支持冲击响应、预测误差方差和历史分解、预测与条件预测，以及结构冲击和拟合值分析。所有这些都配有精美的图表、用户友好的摘要函数和全面的文档。该软件包于 2024 年获得了统计学社会澳大利亚颁发的 Di Cook 开源统计软件奖。
引用
@article{arxiv.2501.16711,
title = {Bayesian Analyses of Structural Vector Autoregressions with Sign, Zero, and Narrative Restrictions Using the R Package bsvarSIGNs},
author = {Xiaolei Wang and Tomasz Woźniak},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.16711},
year = {2025}
}