BayesDccGarch——多元 GARCH DCC 模型的实现
统计计算
2014-12-10 v1
摘要
多元 GARCH 模型是描述金融收益多元时间序列动态的重要工具。然而，由于缺乏可靠的软件，这些模型在实践中使用较少。本文描述了 {\tt R} 包 {\bf BayesDccGarch} 的开发，该包用于实现最近提出的推断过程，以估计和比较允许非对称和重尾分布的多元 GARCH 模型。
引用
@article{arxiv.1412.2967,
title = {BayesDccGarch - An Implementation of Multivariate GARCH DCC Models},
author = {Jose A. Fioruci and Ricardo S. Ehlers and Francisco Louzada},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.2967},
year = {2014}
}