Lasso 的无假设一致性
统计理论
2014-06-27 v5 概率论
统计理论
摘要
Lasso 是 Robert Tibshirani 发明的一种流行统计工具，用于协变量数量大于或相当于观测数量的线性回归。本文旨在强调一个简单的事实（早期多篇论文曾以不同形式指出）：对于 Tibshirani 原始论文中所考虑的损失函数，Lasso 在几乎没有任何假设的情况下具有一致性。
引用
@article{arxiv.1303.5817,
title = {Assumptionless consistency of the Lasso},
author = {Sourav Chatterjee},
journal= {arXiv preprint arXiv:1303.5817},
year = {2014}
}
备注
10 pages. Typos corrected