面向 NISQ 与量子启发式计算的抵押品优化方法探索
最优化与控制
2023-12-20 v2 量子物理
摘要
抵押品优化是指对金融资产进行系统性配置，以满足义务或担保交易，同时最小化成本并优化可用资源的使用。这涉及评估若干特征，例如融资成本和基础资产的质量，以确定为覆盖给定交易或一组交易所产生的风险敞口而需提交的 optimal 抵押品数量。常见目标之一是在确保相关方获得充分保护的同时，最小化为缓释特定交易或交易组合风险所需的抵押品成本。通常，这会产生一个大规模组合优化问题。在本研究中，我们首先给出抵押品优化问题的混合整数线性规划（MILP）表述，随后给出二次无约束二值优化（QUBO）表述，以便为该问题以混合量子和 NISQ 就绪的方式求解铺平道路。我们使用多种软件开发工具包（SDK）进行本地计算小规模测试，并讨论我们表述的行为以及性能提升的潜力。我们进一步调研了近期提出适用于抵押品优化的组合优化问题替代求解方法的文献。
引用
@article{arxiv.2305.16395,
title = {Approaching Collateral Optimization for NISQ and Quantum-Inspired Computing},
author = {Megan Giron and Georgios Korpas and Waqas Parvaiz and Prashant Malik and Johannes Aspman},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.16395},
year = {2023}
}
备注
14 pages, 4 figures, Published at IEEE Transactions on Quantum Engineering