布朗-泊松市场中的预期信息：二元信息

二元信息收集了所有可能发生或不发生的事件。利用这类变量，可以捕获大量信息，特别是关于金融资产及其未来趋势的信息。在本文中，我们假设在一个风险资产动态遵循布朗运动和泊松过程的市场中存在一些此类预期信息。利用Malliavin分析和域流扩张技术，我们计算了上述过程的半鞅分解，并在纯跳跃情况下给出了信息的确切价值。我们展示了许多例子，其中预期信息与构成过程或其运行最大值可能满足或不满足的某些条件相关。