用于期权估值的多级蒙特卡洛方法导论

蒙特卡洛是一种简单灵活的工具，广泛用于计算金融。在此背景下，感兴趣的量通常是经由随机微分方程定义的随机变量的期望值。2008年，Giles对采用数值方法离散并应用标准蒙特卡洛的途径提出了显著改进。他的多级蒙特卡洛方法提供了由epsilon的倒数给出的加速阶，其中epsilon是所需精度。因此当要求两位精度时，计算可运行100倍更快。此后多级哲学被一系列研究者采纳，并产生了大量具有实际意义的结果，其中大多数尚未进入综述文献。在本工作中，我们给出多级蒙特卡洛的简要易懂导论，并总结适用于期权评估任务的最近结果。