供应链中含运输成本的订货问题的绝对半偏差风险度量
最优化与控制
2016-05-27 v1
摘要
我们提出了一种针对第二阶段含0-1变量且采用绝对半偏差（ASD）风险度量的随机规划的分解方法。传统的随机规划模型是风险中性的，其第二阶段考虑期望成本。处理风险的常用方法是除期望成本外加入一个离散统计量并适当加权。由于缺乏块角结构，带ASD风险度量的随机规划存在计算挑战。所提出的分解算法使用另一种风险度量“期望超额”，并为ASD随机模型提供更紧的界。我们在供应链补货问题和标准背包实例上进行了计算研究。使用供应链实例的计算结果证明了ASD风险度量在不确定性决策中的有用性，而背包实例表明所提方法优于直接求解器。
引用
@article{arxiv.1605.08391,
title = {Absolute semi-deviation risk measure for ordering problem with transportation cost in Supply Chain},
author = {Saravanan Venkatachalam and Lewis Ntaimo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.08391},
year = {2016}
}