基于效用理论的线性优化鲁棒性交互式方法
最优化与控制
2018-05-21 v3
摘要
我们利用加权解析中心的概念和多准则决策领域的理念来处理不确定线性规划问题。在介绍我们的方法之后，我们基于凹和拟凹效用函数，开发了用于鲁棒优化的交互式割平面算法。除了因方法灵活性带来的实际优势外，我们还能证明，在 Bertsimas 和 Sim [14] 建立的、确立了鲁棒优化问题某些凸形式存在性的理论框架下，我们的算法生成的鲁棒最优解对决策者而言，至少与该理论框架下许多其他鲁棒优化算法生成的任何解一样合意。我们给出了鲁棒解可行性的一些概率界，并通过计算实验评估了我们的方法。
引用
@article{arxiv.1312.4489,
title = {A Utility Theory Based Interactive Approach to Robustness in Linear Optimization},
author = {Mehdi Karimi and Somayeh Moazeni and Levent Tuncel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.4489},
year = {2018}
}