一种统一的漏斗序列二次规划算法

我们考虑非线性约束优化问题，并讨论一个通用的双层框架，该框架包含四个算法要素，统一了广泛的非线性优化求解器。该框架已在开源求解器Uno中实现，Uno是一个瑞士军刀式的C++优化框架，统一了许多非线性约束非凸优化求解器。我们通过一个序列二次规划（SQP）算法来说明该框架，该算法维持一个可接受的约束违反上界，称为漏斗，通过单调递减来控制迭代点的可行性。不可行的二次子问题通过可行性恢复策略来处理。全局化由线搜索或信赖域方法控制。我们证明了信赖域漏斗SQP方法的全局收敛性，该证明建立在滤波器方法的已知结果之上。我们在Uno中实现了该算法，并提供了在小规模CUTEst实例上对信赖域线搜索漏斗SQP的广泛测试结果。