一种用于无线通信网络收发机设计的非光滑非凸优化随机逐次最小化方法
最优化与控制
2013-07-24 v2 数值分析
摘要
考虑最小化由随机变量参数化的成本函数期望值的问题。解决该问题的经典样本平均近似 (SAA) 方法要求在每一步最小化目标函数的系综平均，这可能非常昂贵。在本文中，我们提出了一种随机逐次上界最小化 (SSUM) 方法，该方法在每次迭代中最小化一个近似系综平均。为了确保收敛并便于计算，我们要求该近似系综平均是期望成本函数的局部紧上界，且易于优化。本文的主要贡献包括 SSUM 方法的开发与分析，以及其在无线通信网络线性收发机设计和在线字典学习中的应用。此外，利用 SSUM 框架，我们将经典的随机（次）梯度 (SG) 方法扩展至最小化非光滑非凸目标函数的情形，并建立了其收敛性。
引用
@article{arxiv.1307.4457,
title = {A Stochastic Successive Minimization Method for Nonsmooth Nonconvex Optimization with Applications to Transceiver Design in Wireless Communication Networks},
author = {Meisam Razaviyayn and Maziar Sanjabi and Zhi-Quan Luo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.4457},
year = {2013}
}