一类含固定收益证券的风险敏感型投资组合优化问题
投资组合管理
2008-12-02 v1 最优化与控制
摘要
我们讨论一类风险敏感型投资组合优化问题。我们考虑 Nagai 于 2003 年研究的投资组合优化模型。该模型本质上可将固定收益证券纳入投资组合。在相当一般的条件下，我们证明了有限视界和无限视界问题中最优投资组合的存在性。
关键词
引用
@article{arxiv.0711.2718,
title = {A Risk-Sensitive Portfolio Optimization Problem with Fixed Incomes Securities},
author = {Mayank Goel and K. Suresh Kumar},
journal= {arXiv preprint arXiv:0711.2718},
year = {2008}
}
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17 pages