FICO信用评分问题的二次规划解
统计方法学
2020-03-03 v1
摘要
在数十年开发信用评分的经验之后，FICO公司将该FICO信用评分问题表述如下：寻找具有分量阶跃函数的广义加性模型（GAM），其在PILE（可接受性、可解释性、合法性、可说明性）约束下最大化散度。PILE约束亦称形状约束，满足它们被称为评分工程。2003年之前，FICO使用基于线性规划的算法来近似求解FICO信用评分问题。本文中，我给出了FICO信用评分问题的精确解。寻找精确解困扰FICO多年。散度是评分权重的二次函数之比。我展示了最大散度问题可转化为二次规划。该二次规划公式使得处理PILE约束非常容易。FICO目前运用该技术的若干方面来开发著名的FICO信用评分。
引用
@article{arxiv.2003.00280,
title = {A Quadratic Programming Solution to the FICO Credit Scoring Problem},
author = {Bruce Hoadley},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.00280},
year = {2020}
}