位置-尺度模型Kullback-Leibler散度的一个性质
统计理论
2016-04-08 v1 统计方法学
统计理论
摘要
本文讨论了位置-尺度分布族中两个模型间测量的Kullback–Leibler散度的一个性质。我们证明，若模型和模型由位置-尺度分布表示，则关于的参数从到的最小Kullback–Leibler散度独立于的参数值。此外，我们证明该性质对可变换为位置-尺度分布的模型也成立。我们举例说明了该性质在客观贝叶斯模型选择中的一种可能应用。
引用
@article{arxiv.1604.01983,
title = {A Property of the Kullback--Leibler Divergence for Location-scale Models},
author = {Cristiano Villa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1604.01983},
year = {2016}
}