一种用于损失发展因子稳定估计的非凸正则化方法
统计方法学
2020-12-08 v3 应用统计
摘要
在本文中，我们应用非凸正则化方法以获得保险理赔准备金中损失发展因子的稳定估计。在非凸正则化方法中，我们侧重于使用对数调整绝对偏差（LAAD）惩罚，并对 LAAD 惩罚回归模型的优化进行讨论，我们证明其在温和条件下可通过坐标下降算法收敛。其优点在于获得回归系数的一致估计量的同时允许变量选择，而这正与损失发展因子的稳定估计相关。我们使用一家财产与意外险保险公司的多险种数据集对提出的模型进行校准，该数据集包含按事故年度和发展期报告的聚合损失。与其他回归模型相比，我们的 LAAD 惩罚回归模型提供了非常有前景的结果。
引用
@article{arxiv.2004.08032,
title = {A non-convex regularization approach for stable estimation of loss development factors},
author = {Himchan Jeong and Hyunwoong Chang and Emiliano A. Valdez},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.08032},
year = {2020}
}
备注
23 pages, 11 Tables, 6 Figures