循环有理协方差延拓新算法及其在有限区间平滑中的应用
统计方法学
2016-09-30 v1 统计理论
统计理论
摘要
基于广义熵泛函的凸优化，Lindquist和Picci最近解决了由有限协方差数据对周期过程进行部分随机实现的问题。该准则的意义和作用来源不明。本文提出了一种基于经典Yule-Walker型方程的非线性推广以及一种新迭代算法的解决方案，并证明该算法收敛于变分问题的同一（唯一）解。这为变分原理提供了概念上的联系，同时产生了一种稳健的算法，例如可成功应用于有限区间平滑问题，与基于经典Riccati方程的计算相比，提供了更简便的步骤。
引用
@article{arxiv.1609.09272,
title = {A New Algorithm for Circulant Rational Covariance Extension and Applications to Finite-interval Smoothing},
author = {Giorgio Picci and Bin Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.09272},
year = {2016}
}
备注
Submitted