空间极大混合模型混合系数的无模型选择准则
统计理论
2018-01-04 v1 概率论
统计理论
摘要
极值理论的主要关注点之一是量化联合尾部的依赖性。使用在联合尾部缺乏灵活性的随机过程，可能导致对同时极端事件相关概率的严重低估或高估。基于文献近期进展，一种称为极大混合模型（max-mixture model）的灵活模型被引入，用于建模极值依赖结构随距离变化的情况。本文针对混合系数提出一种非参数、无模型的选择准则。我们的准则源自 madogram（一种在地质统计学中经典用于捕捉空间结构的工具）。该过程基于理论 madogram 与经验 madogram 之间的非线性最小二乘。我们进行了模拟研究，并将准则应用于澳大利亚东部的日降水量数据。
引用
@article{arxiv.1801.00981,
title = {A Model-Free Selection Criterion For The Mixing Coefficient Of Spatial Max-Mixture Models},
author = {Abul-Fattah Abu-Awwad and Véronique Maume-Deschamps and Pierre Ribereau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.00981},
year = {2018}
}