基于混合整数锥规划的多变量高斯不确定性下灵活性指数计算方法
最优化与控制
2021-06-25 v1 系统与控制
系统与控制
摘要
我们提出了一种在不确定性由多变量高斯随机变量刻画时计算灵活性指数的方法。我们的方法通过求解混合整数锥规划（MICP）来计算灵活性指数。与以往采用近似的方法不同，该方法直接刻画椭球集以捕捉相关性。我们还表明，在高斯表示下，灵活性指数可用于获得所谓随机灵活性指数（即可行运行的概率）的下界。我们的结果还表明，该方法可推广至捕捉不同类型的不确定性集。
引用
@article{arxiv.2106.12702,
title = {A Mixed-Integer Conic Programming Formulation for Computing the Flexibility Index under Multivariate Gaussian Uncertainty},
author = {Joshua L. Pulsipher and Victor M. Zavala},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.12702},
year = {2021}
}