一种求解排他性 Lasso 问题的高效算法
最优化与控制
2023-06-27 v1
摘要
排他性 lasso(亦称精英 lasso)正则化器因其在组内特征选择上的优越性能而近年广受欢迎。其复杂特性给涉及此类正则化器的高维机器学习模型的计算带来困难。本文提出一种基于对偶牛顿法的近端点算法(PPDNA)，用于求解大规模排他性 lasso 模型。作为重要组成部分，我们系统研究了加权排他性 lasso 正则化器的近端映射及相应的广义 Jacobian。这些结果也使求解排他性 lasso 模型的常用一阶算法更具实用性。大量数值结果表明，相较于其他求解排他性 lasso 问题的常用数值算法，PPDNA 具有优越性能。
引用
@article{arxiv.2306.14196,
title = {A Highly Efficient Algorithm for Solving Exclusive Lasso Problems},
author = {Meixia Lin and Yancheng Yuan and Defeng Sun and Kim-Chuan Toh},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.14196},
year = {2023}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2009.08719