无截距双AR模型：一种用于非平稳与异方差建模的替代方法
统计理论
2015-06-05 v1 统计理论
摘要
本文提出一种无截距双AR模型（DARWIN模型），为我们研究非平稳异方差时间序列提供了新途径。研究表明，DARWIN模型总是非平稳且异方差的，其样本性质依赖于李雅普诺夫指数。针对李雅普诺夫指数提出了一种易于实现的估计量，它是无偏、强相合且渐近正态的。基于该估计量，构建了一个用于检验模型稳定性的强力检验。此外，本文提出了DARWIN模型的准最大似然估计量（QMLE），其具有显式形式。无论李雅普诺夫指数的符号如何，QMLE的强相合性与渐近正态性均得以建立。通过模拟研究评估了估计与检验的性能，并给出一个实证例子以阐明DARWIN模型的有用性。
引用
@article{arxiv.1506.01391,
title = {A Double AR Model Without Intercept: an Alternative to Modeling Nonstationarity and Heteroscedasticity},
author = {Dong Li and Shaojun Guo and Ke Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.01391},
year = {2015}
}
备注
18 pages, 7 figures