信用风险评分中现有及新的人口稳定性检验方法的批判性综述
应用统计
2023-03-03 v1
摘要
信用评分卡是用于建模客户违约概率的模型。向申请人发放信贷的决策以及信贷定价常基于这些模型。为确保评分卡随时间保持准确，会定期检验人口稳定性假设，即检验评分卡开发时客户属性分布仍代表审查时这些分布的假设。实践中使用多种人口稳定性度量，近期文献亦提出若干度量。本文对前述假设的若干检验程序进行批判性综述。广泛使用的种群稳定性指数与两种近期提出的技术一并讨论。此外，考量了经典拟合优度技术的使用，并研究了与大样本相关的问题。除现有检验程序外，我们提出两种可用于检验人口稳定性的新技术。第一种基于效应量计算，其在面对大样本时不像经典拟合优度技术那样存在同样问题。第二种提出的程序为所谓的重叠统计量。我们认为这一简单度量因其直观解释而有用。为演示各度量的使用并凸显其优劣，文中包含了若干数值例子。
引用
@article{arxiv.2303.01227,
title = {A critical review of existing and new population stability testing procedures in credit risk scoring},
author = {Johan du Pisanie and James Allison and Christian Budde and Jaco Visagie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.01227},
year = {2023}
}