Frisch-Kalman 问题的凸方法
最优化与控制
2019-09-10 v1 系统与控制
系统与控制
摘要
本文提出一种求解 Frisch-Kalman 问题的凸方法，该问题旨在从含噪观测中辨识变量间的线性关系。该问题由 Ragnar Frisch 于 1930 年代提出，后由 Rudolf Kalman 在 1980 年代推广并进一步发展。它本质上是一个带凸约束的秩最小化问题。半个多世纪以来，人们一直致力于该问题的解析结果与启发式方法。本文提出的凸方法被证明是准确的，并且在噪声分量相对于底层数据较小时，其表现优于几种常用启发式方法。
关键词
引用
@article{arxiv.1909.03932,
title = {A Convex Approach to Frisch-Kalman Problem},
author = {Di Zhao and Anders Rantzer and Li Qiu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.03932},
year = {2019}
}