当计数起作用——基于 GLT 结构的基本因子模型计量识别
统计方法学
2023-11-29 v1 计量经济学
摘要
尽管具有稀疏载荷矩阵的因子模型广受欢迎，除基于标准旋转的识别（如正下三角（PLT）约束）外，鲜有研究正式解决这些模型的可识别性。为填补此空白，我们回顾稀疏因子分析中方差识别的优势，并引入广义下三角（GLT）结构。我们证明 GLT 假设是对 PLT 的无妥协改进：GLT 同样唯一，但与 PLT 不同，它是一种非限制性假设。此外，我们给出 GLT 结构下方差识别的简易计数规则，并证明在该模型类中，未知公共因子个数可在探索性因子分析中被恢复。我们的方法在贝叶斯稀疏因子分析中后处理后验抽样的模拟数据情境下得到说明。
引用
@article{arxiv.2301.06354,
title = {When it counts -- Econometric identification of the basic factor model based on GLT structures},
author = {Sylvia Frühwirth-Schnatter and Darjus Hosszejni and Hedibert Freitas Lopes},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.06354},
year = {2023}
}