Weak Form Recovery of Heston Type Stochastic Dynamics

我们研究空间弱形式 LASSO 管道能否恢复 Heston 随机波动率模型。高斯测试函数将局部增量矩转换为漂移、扩散和返回-方差协方差的目标。使用 50 个高斯内核、线性库 {1,v}、列归一化、五折交叉验证 LASSO 和同时索引，30 个独立的 100 年模拟恢复 ξ、ρ 和 ρξ 的中位相对误差分别为 0.90%、0.53% 和 1.80%，而漂移恢复不够准确（κ 为 12.29%、θ 为 6.61%）。在噪声方差观测下，杠杆估计逐渐退化而没有尖锐的相变。将此方法应用于 S&P 500 数据（2007-2010），该方法估计 κ=2.361、θ=0.0360、ξ=0.530 和 ρ=-0.329。二次漂移否定选择出 93% 的零模拟中的虚假项，表明该方法在指定 Heston 库内系数估计是可靠的，但并非无限制模型发现。